SignalPlus波动率专栏(20240105)：BTC再度上演短线跳水，IV再创新高

昨日（4?JAN）美国?12?月?ADP?就业人数录的?16.4?万人，超出预期的?11.5?万，创下?2023?年?8?月新高，主要是包括休闲和酒店在内的服务业领涨；另一份初请失业金人数录得?20.2?万人，低于预期的?21.6?万，是去年?10?月中以来的最低水平，同样显示出美国就业市场的韧性。市场对降息的预期再度产生动摇，美债收益率一路上行，十年期收益率突破?4%?大关，现报?4.026%?，两年期收益率则是涨至?4.402%?。美三大股指走势不一，道指微涨?0.03%?，标普和纳指各跌了?0.3%?和?0.56%?，数字货币概念股反弹，MicroStrategy?和分别收涨?3.92%?/2.2%?。

数字货币方面，正当市场以为?BTC?价格要逐步反弹走出昨日暴跌的阴霾并重回?45000?关口时，亚盘开市不久后?BTC?再度上演接近?5%?振幅的短线跳水，跌超?2000?点，日内现已收复一半失地，再度挑战?44000?美元。与昨日情况类似，在愈发临近?ETF?审批日期的当下，现货市场居高不下的实际波动率再度挑高了期权市场对未来波动的预期，IV ?整体再度走高，中短期从?12?JAN?开始的倒挂愈发明显，?12?JAN ATM IV?在?BTC/ETH?上分别达到?81.58%?（ ?8.77%?）和?75.03%?（ ?7.45%?），刷新近三月波动率锥的最高点。交易方面，在交易员仍对?ETF?审批通过抱有期待的情绪支撑下，此轮价格的回调使得以?Long Call?和?Long Call Spread?为代表的看涨策略得到了较多建仓机会，其中?BTC?的买涨点位大多集中在近期的?45000?点位，而?ETH?则是在?2400?阻力位及其更往上的?2450?，?2500?附近。

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