SignalPlus波动率专栏(20240110)：静待SEC裁决

债券市场延续发行热潮，欧债供应创下历史新高；美国三年期国债拍卖也顺利进行，得标收益率较发行前降低一个基点，整体收益率延续跌势，十年期盘中转跌再度触碰?4%?关口，现报?4.001%?，两年期震荡下行，报?4.348%?。美国三大股指涨跌分化，道指和标普分别收跌?0.42%?/0.15%?，纳指小幅上涨?0.094%?。

数字货币方面交易活跃，BTC?价格于纽约交易时段尾盘（10?JAN?24 4:?00 UTC ?8）出现接近?8%?的短时宽幅震荡，一小时内全网爆仓金额超?4000?万美元，有分析指出，这次波动的导火索主要是因美国证监会（SEC）在推特官方号上发帖宣布? ETF?已被批准，但随后又快速删帖澄清，表示是黑客所为。短暂的风波过后，市场对此留下诸多猜测，但无论如何，今天（10?JAN）是?SEC?回应? 21?申请的最后期限，市场将静候?SEC?作出裁决。

期权方面，末日?IV?在裁决日到来之前快速拉升，再度冲破?100%?Vol?关口，曲线倒挂加剧。从?Vol ?上观察，BTC?和?ETH?再度展现了相反的走势，其中?BTC 25?dRR?整体水平明显下降，从市场整体的交易中我们观察到，期权链上买?43000?～?39000 Put?的数量明显增加，同时在?Call?这一侧，尽管?ATM?附近以及?50000?点位的买入看涨建仓热度不减，但?BTC?相对?ETH?出现了较多的?Wing?上卖?Call?交易，推测可能是高?IV?环境下的备对操作，或是作为看涨（比例）价差的卖出腿成交。

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