SignalPlus波动率专栏(20240118)：IV加速下行

昨日（17?JAN）美国?12?月零售数据录得?0.6%?，超出预期的?0.4%?，再度打击了市场对美联储降息的预期，美债收益率延续上行之势，十年期一度上破?4.1%?关口，收?4.086%?，两年期重返?4.3%?上方，报?4.327%?；美三大股指因此承压收跌，道指/标普/纳指分别下跌?0.25%?/0.56%?/0.59%?。另外美联储褐皮书显示，各个地区都提到了劳动力市场降温的迹象。

数字货币迎来了第五天的横盘行情，BTC?日内最大振幅仅有?1%?左右，隐含波动率整体加速下行，ETH?中前端暴跌?8?～?10% Vol，降到与?BTC?相当的水平。交易方面，BTC?以 23?FEB?24 56000 vs 65000?为代表的?Call Spread?仍然占据大宗的多数篇幅，除此之外过去?24?小时?19?JAN?24?和?26?JAN?24?都在?40000-P?上成交了数笔多头大宗买入，在波动率相对低的价格水平下为下跌情景做出了保护；ETH?成交量比例大幅上涨，其中数量最为庞大的是买入?29?JAN?24 2550-C 卖出?29?MAR?24 2900-C?的三角价差，单腿成交额达到?25000?ETH。

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