SignalPlus波动率专栏(20240125)：市场情绪低迷，ETH大宗看涨

昨日（24?JAN）美国?1?月制造业和服务业?PMI?初值均高于预期，分别录得?50.3?和?52.9?，同时综合?PMI?初值录得?52.3?，为?7?个月新高，此外五年期美债拍卖结果也不甚理想，市场风险情绪得到改善，美债收益率缓慢上升，当前两年期/十年期分别为?4.376%?/4.158%?。美股方面，能源和大型科技股再次领涨，标普和纳指小幅上涨?0.08%?/0.36%?，道指则收跌?0.26%?。

数字货币方面，自?ETF?批准至今，GBTC?的总流出几乎单方面抵消了其他九只?ETF?的总流入，市场仍在面对短期资金外流和缺乏正面激励的困境，过去?24?小时?BTC?和?ETH?分别围绕?40000/2220?美元上下窄幅震荡，前端隐含波动率走陡，下跌大约?3%?左右，另外价格稳定后?Vol Skew?也有大约?2-3%?左右的回升，但仍处于近三个月以来的低点。

从交易上看，ETH?中远期出现大量看涨策略成交，多头的行权价集中在?2300-2400?，其中量最大的是期权链上?23?FEB 2400 vs 2700?组合成的?Call Spread?成交，单腿成交额都在?26000?ETH?左右。BTC?方面最突出的是一笔客制策略，在卖出?1500?组?23?FEB Stangle?的同时买了?1000?组?26?APR Straddle，形成了跨期波动率利差交易。

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