SignalPlus波动率专栏(20240129)：BTC反弹回到42000，Vol Skew回归

上周五美国经济数据表现强劲，其中?12?月核心整体?PCE?环比增长?0.17%?，成屋销售创下疫情期间外史上最强月涨幅之一，使得美债收益率一度整体走高，但又在过去两天回吐大部分涨幅，当前两年期/十年期收益率分别为?4.324%?/4.099%?。本周将会是今年宏观方面最繁忙的一周，其中美国当地时间周三将迎来?FOMC?会议，尽管市场已经完全定价此次不加息的决策预期，但仍对会议前公布的数据（如?ADP）以及访谈过程中美联储的表态颇为关注。

数字货币方面，BTC?自?40000?下方反弹后持续上行，于周六短线突破?42000?后一直维稳在其附近。期权方面，?23?FEB?以前的?ATM Vol?仍呈现较平的形态，BTC/ETH?大约都在?40% Vol?左右。

从交易上看，价格的反弹并未刺激交易量回归，过去?24?小时全市场整体交易量仅有?700?M?左右。BTC?成交分布较为均衡地分布在?23?FEB?及其之前的到期日上，并呈现出正向的?Risky Flow，同时也能观察到近期的?25?dRR?从负值回归到?0?值附近。ETH?成交集中在?option chain?上?Buy 24?FEB 2400-C vs Sell 29?MAR 2700-C?组成的三角价差策略，单腿成交额超过?13000?ETH。

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