SignalPlus波动率专栏(20240131)：ETH二月底2500C海量买入

昨日（30?JAN）美国?12?月?JOLTs?职位空缺数据录得?902.6?万，超出预期的?875?万，为三个月新高。数据公布后美债收益率短线冲高，十年期一度上破?4.10%?后持续回落不断刷新日内最低点，现报?4.019%?，两年期走势相似，勉强收涨，现报?4.316%?。美国三大股指涨跌分化，道指收涨?0.35%?，纳指跌-0.76%?，标普持平（-0.06%?）。

数字货币方面，BTC/ETH?价格在分别突破?43000/2300?美元水位后上行动能减弱，日内以小幅震荡为主，但期权隐含波动率水平并未受实际波动率的影响而下降，从前端看，两主要币种?2?FEB?的?IV?再度上行了?3 %Vol，加剧了曲线的倒挂程度，其中包含了周四凌晨?FOMC?带来的不确定性，对于此次会议，尽管市场早已完全定价此次不加息的预期，但仍然颇为关注访谈环节美联储对接下来政策走向的表态；除此以外，ETH?其他各期限也几乎平行上升了?3%?左右的?Vol，中远期的?Vol Skew?也进一步得到抬升，交易上能观察到活跃的?Long Call?交易，主要集中在二月底，其中买入?23?FEB?24-2500-C?以接近?7?万?ETH?的?Volume?成为市场的焦点，主要由大宗买入?Outright Call?组成（其中一笔的?Size?达到?3?万?ETH），还有以?Buy 23?FEB Sell 29?MAR 为代表的跨期看涨三角价差。相比而言?BTC?成交分布的较为均匀，大多都是?Long Call?或是?Call Spread?形式的看涨策略。

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