SignalPlus波动率专栏(20240221)：ETH挑战3000点

昨日（20?FEB）市场开始出现讨论美联储是否需要重启加息的讨论，花旗集团表示，针对美联储可能只进行非常短暂的宽松周期，随后不久就重启加息的风险，投资者应具备更多的对冲措施，美债收益率呈现?V?字型走势，当前两年期/十年期分别为?4.589%?/4.270%?。美股方面，在英伟达财报公布前，SPX?出现了以科技股为首的全面下跌（-0.6%?），道指/纳指也分别收跌 0.17%?/0.92%?。

数字货币方面，ETH?在重新触碰?3000?点后带动?BTC?一同出现回调，两者当前分别处在?51000?和?2900?上方震荡。期权方面，过去?24?小时远端?IV?普遍滑落?1?～?2%?Vol?左右，ETH?整体水平高出?BTC 2.5%?Vol?以上，前端?IV?更是在其挑战?3000?点的刺激下明显上扬，但期权成交量并没有见到明显的上涨，各期限上对于?3000-C?的博弈占据了昨日?ETH?成交的大量篇幅。除此之外，与价格回调一同出现的还有?Vol Skew?从历史高点出现的回落，前端甚至已跌破至负值，除开统计上?Skew?指标和价格的常见的正相关性，从交易上解读，BTC?短期大量的?Sell Call，或是?29?MAR?24?上形成的?Long Call Spread（Buy ATM Sell OTM ）也部分解释了?25?dRR?下降的情况。

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