SignalPlus波动率专栏(20240226)：ETH站上3000关口，IV维持高位

自上周英伟达超预期的财报公布后，科技板块经历了惊人的涨幅，尽管周五因部分获利了结而稍显落后，但美股仍保持在历史高点附近。另一方画面，卖方经济学家一直在上修美国经济增长预测，普遍认为经济衰退的可能性已经降至?40%?不到，?2024?年经济增长预测的中位数为?2.1%?，高盛也因强劲的经济数据而将美联储首次降息的预测推迟至?6?月，当前互换市场对?5?，?6?月降息的概率分别定价在?22%?和?68%?左右。美债方面，十年期美债于周五美盘时段大幅跳水，现报?4.242%?，两年期回落至?4.682%?。

交易方面，BTC?六月底突然涌现看涨期权买入，主要来自大宗 85000 买?Call，以及一组?Buy 28?Jun Sell 29?Mar 60000-C?的日历价差；除此之外，尽管是上周买?Vol?的热门期限，过去?24?小时?1?MAR?的成交主要却以?Short Put Spread?和?Short Call?为主。

另一方面，观察到过去?24?小时?BTC/ETH?前端的?Vol Skew?明显下滑，三月往后的期限上扬，从交易上看，ETH 四月底出现了以?2600 vs 3700/ 2800 vs 3600?为代表的两组?Long Risky，总成交量逾?10000?组。

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