SignalPlus波动率专栏(20240229)：向历史最高点发起挑战

昨日（28?FEB）美联储去年第四季度?GDP?增长从?3.3%?下修至?3.2%?；美联储官员发表谈话，将美国降息的预期再次推迟，柯林斯表示，现在就说美联储是否会在?5?月降息为时尚早，今年晚些时候降息是合适的；威廉姆斯认为年内三次降息是官员们讨论过后的合理选项，降息路径不必与点阵图挂钩，可以考虑今年晚些时候降息。美债收益率呈?V?形走势，十年期收益率再度回到?4.3%?上方，现报?4.315%?，两年期挑战?4.7%?关口，报?4.693%?。美国三大股指集体下行，道指/标普/纳指分别收跌?0.06%?/0.17%?/0.55%?。

数字货币方面，BTC?继续一路高歌猛进，今日凌晨一度跃升至?64300?美元的高峰后极速回撤到?60000?下方，引发大规模多空双爆，随后价格在日内继续上行，重新向历史最高点发起挑战。

期权方面，隐含波动率大幅走平上调，达到过去一年来的最高点，末日期权?IV?逼近?100%?。成交方面，处于高位的价格和?Vol Skew?吸引了以?8?MAR Buy 58000-P vs Sell 640000-C?为代表的?Short Risky?成交；此外注意到?29?MAR Tail?上的?80000-C?被大量卖出，主要是作为（当期 & 跨期）看涨价差的对冲腿而实现。ETH?方面有更多买入看涨期权的净流入，主要由?29?MAR 3800/4000 以及?8?MAR 3450/3500?组成，看好?ETH?后市的上行空间。

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