SignalPlus波动率专栏(20240307)：市场进入短暂“冷静期”，put spread大受欢迎

昨日（6?MAR）美联储主席鲍威尔发表谈话，重申了降息取决于接下来的经济走势，美联储需要对通胀更有信心才能降息的观点，同时提到了可能对银行业资本金改革计划进行重大调整。美联储卡什卡利表示他的基本预期是不再加息，但如果通胀比预期更加根深蒂固，美联储将首先考虑延长高利率政策的时限，并且进一步表示，如果经济表现良好，那为何要降息？数据方面，美国?2?月?ADP?就业人数录得?14?万人，创下去年?12?月以来的最大涨幅，私有企业增加?14?万个就业岗位，大幅高于疫情前的?5?万平均值。

数字货币方面，价格在经历昨日的?V?字形大幅震荡行情后暂时获得平静，BTC?和?ETH?日内分别围绕?66000/3800?附近小幅震荡，期权市场的累积的紧张情绪被快速释放，使得短期波动率下跌超过?12%?Vol，?7?D ATM IV?指标跌穿至?7?D RV?以下。从成交上看，每当市场进入这样的“冷静期”时，成交分布都有向中远期发生转移的倾向，今天也不例外，ETH 26?APR?成交了一组单笔?18750?ETH?的?3600?vs?4600 Long Call Spread，成为市场焦点，BTC?三月底往后的期限则有许多?Sell Call Spread?成交。除此之外，昨日的暴跌可能打得不少人猝不及防，今日?IV?的回落吸引了集中在三月底的?Put Spread?建仓（例如?BTC 65000?vs?60000），能为近期多头持仓提供一定的保护。

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