SignalPlus波动率专栏(20240320)：买入看跌价差

昨日（19?MAR）日本央行将基准利率从-0.1%?上调至?0-0.1%?，完成了?17?年以来首次加息，宣告了长达?8?年的负利率时代正式结束。美国方面，FOMC?会议前夕，美债收益率走低，两年期/十年期现报?4.677%?/4.280%?，三大股指再度上涨，纳指/标普/道指分别收涨?0.39%?/0.56%?/0.83%?。

数字货币方面再度经历难熬的一天，BTC/ETH?分别跌破?63000?和?3300?美元关口，收跌?62778(-2.52%?) / 3198.3(-4.45%?)，隐含波动率大幅走陡升高，ETH?在其弱势的表现和更高的实际波动率加持下与?BTC?产生?Vol Premium?差距，整体水平达到?80%?以上，从成交上看，ETH?集中在三四月底的?Flow?形成了?Long Put Spread?保护，同时在?3600-C?上也有数量可观的逢低买?Call?策略；BTC?在三月末也出现了接近?Long Put Spread?的成交分布，除此之外该期限还有大量看涨期权惨遭抛售并向?4?月底的?70000/100000?位置发生转移，形成看涨三角价差策略。

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