SignalPlus波动率专栏(20240326)：疾涨市场中的看跌期权策略

昨日（25?MAR）市场交易因假期来临而放缓，美债收益率小幅震荡，两年期/十年期现分别为?4.235%?/4.591%?。美国三大股指轻微收跌，数字货币概念股在?BTC?和?ETH?大涨的助力下领涨市场，CoinBase?和?MicroStrategy?分别收涨?9%?和?21%?。

数字货币方面，BTC?和?ETH?在美股开盘后进一步上涨分别突破?70000?和?3600?关口，摆脱了近期的震荡区间，BTC?重新向历史最高点发起挑战。期权方面，ETH?在突破?3600?后?IV?逐步走跌，三四月大量的?Long put spread/ratio put spread?成为热门话题，用相对较小的成本守住了这波上涨带来的盈利，同时三月底?3750 Strike?以上仍有明显的买入看涨期权净流入，抬高了前端的?Vol Skew；BTC?方面，Vol Surface?以四月初为支点产生轻微走陡变化，三月底的?Long Risky Flow?推动了?Vol Skew?产生向上回归的变化。

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