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SignalPlus宏观研报(20240105):BTC市场将迎来大波动

odaily 2024年01月05日 13:16

SignalPlus宏观研报(20240105):BTC市场将迎来大波动

SignalPlus宏观研报(20240105):BTC市场将迎来大波动

今天最大的?BTC?的大宗期权成交单又是牛市价差,有位老板花?120?万美金买了?1?月底?44000?的看涨期权 卖?50000?的看涨期权,共计?1000?个?BTC。

看看的?BTC?的期权的期限结构,?1?月?12?日的?IV?翘起到?80%?。期权市场大家的预期都是?12?日前,市场要大动。交易员们未来一周估计会比过去一周更刺激,安全带系好。合约上加杠杆的,强烈推荐买点虚指的期权,对冲下,别被爆仓。

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从?BTC?的波动率微笑看,?1?月底到期的看跌和看涨比较平均,?3?月看跌微微要比看涨的高一些,这个倾向也比较正常。一般来说如果右边(对比左边)翘得非常高,那就是看涨期权的需求极度强烈,一般市场(短期)快到顶了->推荐卖看涨买看跌;如果反过来左边翘起的非常夸张,那一般市场(短期)恐慌也快到底。这种时候其实不推荐交易,我觉得太刀口舔血了。除非你搞套利。

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避险情绪连续三天升温,对欧洲降息的期待因德国通胀小幅回升而被推迟,物价上涨速度为 3 个月来最快,欧洲央行 3 月降息的可能性回落至 43% 以下,?12 月 Euribor 期货下跌 14 个点,创近 6 个月来最大跌幅。

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美国方面,ADP 就业人数增长超出预期,加上初请失业救济人数保持稳定,进一步增加市场对今天非农就业数据走强的预期,ADP 数据中的服务业、休闲和酒店业增长较为强劲,另一方面,工资增长持续放缓,跳槽者工资增长从 8.3% 下降至 8.0%?,而在职者工资增长也从 5.6% 降至 5.4%?。

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美债收益率曲线整体上移约 7 个基点,?10 年期收益率重回 4% 的水平,重新调整利率预期仍是新一年的主题,过去一周交易员开始回调部分过度的降息预期,另外,企业发债供应异常强劲(本周已超过 500 亿美元)也进一步对收益率构成压力,法国和西班牙国债拍卖均出现较大的尾部,Euribor 期货价格也出现大幅调整,美国方面,短天期 SOFR 期货(2024 年中 -2025)熊陡 9.5 个基点,给短期资金帐户带来较好的收益(较高利率)。

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股市表现仍疲软,能源和大型科技股轮流拖累指数走跌,由于投资者预期央行降息潮即将到来,SPY 和 QQQ ETF 的做空兴趣处于多年来的最低水平,投资者也没有意愿进行任何下行保护,同时持有股票和债券多头头寸在这波走势中较为不利。如果非农业就业数据和 CPI 走强,可能会引发风险资产进一步的下跌,届时可能会有更多投资者进行逢低买进的操作。

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此外,Apple 股价持续下跌,投行分析师继续削减对 iPhone 销量的预期,该股的评级跌至 3 年来的低点,是 7 大科技巨头中最弱,拖累 7 大科技股市值在短短 3 天内蒸发近 3,?900 亿美元。

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考虑到最近的 JOLTS 和 ADP 数据结果,今天的非农就业数据有机会略高于 17.5 万的市场预测,变数将来自零售业假期招聘速度(可能会较为疲软)以及罢工结束后返回职场的汽车和赌场行业就职者(就业人口增加)。

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